Indicadores Técnicos De Comercio Intradía

Uso de indicadores técnicos para desarrollar estrategias de negociación Fuente: Gráfico creado con TradeStation. Por otro lado, las estrategias emplean frecuentemente indicadores de manera objetiva para determinar las reglas de entrada, salida y / o comercio. Una estrategia es un conjunto definitivo de reglas que especifica las condiciones exactas en las que los oficios se establecerán, administrarán y cerrarán. Las estrategias suelen incluir el uso detallado de indicadores o, con mayor frecuencia, múltiples indicadores, para establecer casos en los que se produzca la actividad comercial. Si bien este artículo no se centra en ninguna estrategia comercial específica, sirve como una explicación de cómo los indicadores y las estrategias son diferentes, y cómo trabajan juntos para ayudar a los analistas técnicos Establecer las configuraciones comerciales de alta probabilidad. Indicadores Un número creciente de indicadores técnicos están disponibles para que los comerciantes estudien, incluyendo aquellos en el dominio público, tales como una media móvil o un oscilador estocástico. Así como indicadores propietarios comercialmente disponibles. Además, muchos comerciantes desarrollan sus propios indicadores únicos. A veces con la ayuda de un programador calificado. La mayoría de los indicadores tienen variables definidas por el usuario que permiten a los operadores adaptar insumos clave como el período de retroceso (cuánto datos históricos se utilizarán para formar los cálculos) para satisfacer sus necesidades. Una media móvil, por ejemplo, es simplemente un promedio de un precio de los valores durante un período determinado. El período de tiempo se especifica en el tipo de media móvil, por ejemplo, un promedio móvil de 50 días. Esta media móvil promediará los 50 días previos a la actividad de precios, usualmente usando el precio de cierre de los valores en su cálculo (aunque se pueden usar otros puntos de precio, como el abierto, alto o bajo). El usuario define la longitud de la media móvil así como el punto de precio que se utilizará en el cálculo. Estrategias Una estrategia es un conjunto de reglas objetivas y absolutas que definen cuándo un comerciante tomará acción. (Para obtener más información, consulte nuestro Tutorial de promedios móviles). Típicamente, las estrategias incluyen tanto filtros comerciales como desencadenantes, los cuales a menudo se basan en indicadores. Los filtros comerciales identifican las condiciones de configuración, los desencadenantes comerciales identifican exactamente cuándo se debe tomar una acción particular. Un filtro comercial, por ejemplo, podría ser un precio que se ha cerrado por encima de su media móvil de 200 días. Esto establece el escenario para el gatillo de comercio, que es la condición real que pide al comerciante para actuar AKA, la línea en la arena. Un gatillo comercial podría ser cuando el precio alcanza una marca por encima de la barra que rompió la media móvil de 200 días. La Figura 2 muestra una estrategia que utiliza una media móvil de 20 períodos con confirmación del RSI. Las entradas comerciales y las salidas se ilustran con pequeñas flechas negras. Figura 2: Este gráfico de QQQQ muestra las operaciones generadas por una estrategia basada en una media móvil de 20 períodos. Una señal de compra se produce en la apertura de la barra siguiente después de que el precio se ha cerrado por encima de la media móvil. La estrategia utiliza un objetivo de beneficio para la salida. Fuente: Gráfico creado con TradeStation. Para ser claro, una estrategia no es simplemente comprar cuando el precio se mueve por encima de la media móvil. Esto es demasiado evasivo y no proporciona detalles definitivos para tomar medidas. Aquí hay ejemplos de algunas preguntas que deben ser respondidas para crear una estrategia objetiva: ¿Qué tipo de media móvil se utilizará, incluyendo la longitud y el punto de precio que se utilizarán en el cálculo? El comercio se introduzca tan pronto como el precio se mueva a una distancia especificada por encima de la media móvil, al cierre de la barra, o al abrir la barra siguiente ¿Qué tipo de orden se utilizará para colocar el comercio límite de mercado ¿Cuántos contratos o acciones Ser comercializados ¿Cuáles son las reglas de gestión de dinero ¿Cuáles son las reglas de salida Todas estas preguntas deben ser respondidas para desarrollar un conjunto conciso de reglas para formar una estrategia. Uso de indicadores técnicos para desarrollar estrategias Un indicador no es una estrategia comercial. Un indicador puede ayudar a los comerciantes a identificar las condiciones del mercado una estrategia es un libro de reglas de los comerciantes: Cómo los indicadores se interpretan y aplican con el fin de hacer conjeturas educadas sobre la actividad futura del mercado. Existen muchas categorías diferentes de herramientas técnicas de negociación, incluyendo indicadores de tendencia, volumen, volatilidad e impulso. A menudo, los comerciantes utilizarán indicadores múltiples para formar una estrategia, aunque se recomiendan diferentes tipos de indicadores cuando se utilizan más de uno. El uso de tres indicadores diferentes del mismo tipo - momento, por ejemplo - resulta en el recuento múltiple de la misma información, un término estadístico denominado multicolinearidad. Se debe evitar la multicolinealidad, ya que produce resultados redundantes y puede hacer que otras variables parezcan menos importantes. En cambio, los comerciantes deben seleccionar indicadores de diferentes categorías, como un indicador de impulso y un indicador de tendencia. Frecuentemente, uno de los indicadores se utiliza para confirmar que es, para confirmar que otro indicador está produciendo una señal precisa. Una estrategia de media móvil, por ejemplo, podría emplear el uso de un indicador de impulso para confirmar que la señal de negociación es válida. Un indicador de impulso es el Índice de Fuerza Relativa (RSI) que compara el cambio de precio promedio de los períodos de avance con el cambio de precio promedio de los períodos de disminución. Al igual que otros indicadores técnicos, el RSI tiene entradas variables definidas por el usuario, incluyendo la determinación de los niveles que representarán condiciones de sobrecompra y sobreventa. Por lo tanto, el RSI puede utilizarse para confirmar cualquier señal que produzca la media móvil. Las señales opuestas podrían indicar que la señal es menos confiable y que el comercio debe ser evitado. Cada combinación de indicador e indicador requiere investigación para determinar la aplicación más adecuada con respecto al estilo de los comerciantes y la tolerancia al riesgo. Una ventaja a la cuantificación de las reglas de negociación en una estrategia es que permite a los comerciantes para aplicar la estrategia a los datos históricos para evaluar cómo la estrategia habría realizado en el pasado, un proceso conocido como backtesting. Por supuesto, esto no garantiza los resultados futuros, pero sin duda puede ayudar en el desarrollo de una estrategia comercial rentable. Independientemente de los indicadores que se utilicen, una estrategia debe identificar exactamente cómo se interpretarán los indicadores y qué medidas se tomarán exactamente. Los indicadores son herramientas que los comerciantes utilizan para desarrollar estrategias que no crean señales comerciales por sí mismos. Cualquier ambigüedad puede llevar a problemas. Elección de indicadores para desarrollar una estrategia ¿Qué tipo de indicador un comerciante utiliza para desarrollar una estrategia depende de qué tipo de estrategia que él o ella tiene intención de construir. Esto se relaciona con el estilo de negociación y la tolerancia al riesgo. Un comerciante que busque movimientos a largo plazo con grandes ganancias podría centrarse en una estrategia de seguimiento de tendencias y, por lo tanto, utilizar un indicador de tendencia, como un promedio móvil. Un comerciante interesado en pequeños movimientos con ganancias pequeñas frecuentes podría estar más interesado en una estrategia basada en la volatilidad. Nuevamente, se pueden usar diferentes tipos de indicadores para la confirmación. La Figura 2 muestra las cuatro categorías básicas de indicadores técnicos con ejemplos de cada uno. Figura 3: Las cuatro categorías básicas de indicadores técnicos. Los comerciantes tienen la opción de comprar los sistemas de comercio de la caja negra, que son estrategias propietarias comercialmente disponibles. Una ventaja de la compra de estos sistemas de caja negra es que toda la investigación y backtesting se ha hecho teóricamente para el comerciante la desventaja es que el usuario está volando ciego ya que la metodología no suele ser divulgada, y con frecuencia el usuario no puede hacer ninguna personalización Para reflejar su estilo comercial. (Aprenda cómo los sistemas de caja negra funcionan con ETFs inteligentes en Sharpen Your Portfolio con ETFs inteligentes.) Conclusión Los indicadores por sí solos no hacen señales comerciales. Cada comerciante debe definir el método exacto en el que los indicadores se utilizarán para señalar oportunidades comerciales y para desarrollar estrategias. Sin duda, los indicadores pueden utilizarse sin incorporarse a una estrategia; sin embargo, las estrategias técnicas de negociación generalmente incluyen al menos un tipo de indicador. Identificar un conjunto absoluto de reglas, al igual que con una estrategia, permite a los comerciantes a backtest para determinar la viabilidad de una estrategia en particular. También ayuda a los comerciantes a entender la expectativa matemática de las reglas, o cómo debe actuar la estrategia en el futuro. Esto es fundamental para los comerciantes técnicos, ya que ayuda a los comerciantes evaluar continuamente el rendimiento de la estrategia y puede ayudar a determinar si y cuándo es el momento de cerrar una posición. Los comerciantes a menudo hablan sobre el Santo Grial - el único secreto comercial que conducirá a la rentabilidad inmediata. Desafortunadamente, no hay una estrategia perfecta que garantice el éxito de cada inversor. Cada comerciante tiene un estilo único, temperamento, tolerancia al riesgo y personalidad. Como tal, depende de cada comerciante aprender sobre la variedad de herramientas de análisis técnico disponibles, investigar cómo funcionan de acuerdo a sus necesidades individuales y desarrollar estrategias basadas en los resultados. 5 Indicadores técnicos que cada comerciante debe saber Michael Fowlkes La mayoría del software de la cartografía incluye docenas de diversos indicadores que se pueden exhibir en las cartas, pero Michael Fowlkes del centro de la inteligencia del mercado destaca lo más importante Para saber. Con el fin de convertirse en un inversionista exitoso, tenemos que ser capaces de desarrollar dos conjuntos de habilidades. Se conocen comúnmente como análisis fundamental y técnico. Son conjuntos de habilidades muy diferentes, pero son igualmente importantes para aprender si realmente quieres entender lo que está pasando con sus acciones. El análisis fundamental es esencialmente cavar en las finanzas de una empresa. Los analistas fundamentales estudian todo lo que potencialmente podría afectar el valor de una empresa. Esto puede incluir tanto macro y micro factores económicos, así como cosas como la planificación estratégica de la empresa, cadena de suministro e incluso las relaciones de los empleados. Los analistas técnicos estudian los gráficos de valores, operando bajo la premisa de que las tendencias tienden a ocurrir una y otra vez. Para alguien que comienza a aprender el análisis técnico, puede ser una experiencia desalentadora. Hay tantos términos y frases que puede ser un poco abrumador. Vamos a ver algunos conceptos fáciles de aprender que usted puede utilizar como punto de partida a lo largo de su viaje en el análisis técnico. Para nuestra discusión, todos nuestros gráficos se obtuvieron de stockcharts. Puede visitar este sitio para volver a crear cualquiera de los gráficos y utilizar las siguientes herramientas para evaluar sus tenencias personales a medida que aprende a incorporar el comercio técnico en su arsenal de inversión. 1. La Línea de Acumulación / Distribución Lo que la línea de acumulación / distribución (línea A / D) busca determinar es si el dinero está fluyendo hacia fuera de un valor. Cuando la línea A / D está inclinada hacia arriba, se puede asumir que el dinero nuevo está entrando en una seguridad. Lo contrario es cierto cuando la pendiente se dirige hacia abajo. Observará que en la mayoría de los casos este indicador se aproxima bastante al movimiento de la acción, pero tiende a moverse ligeramente antes que la garantía subyacente y puede utilizarse para saber si se espera un aumento o una liquidación a corto plazo. Echa un vistazo a la siguiente tabla en Amazon (AMZN). Usted verá donde Amazon estaba negociando en un patrón lateral entre junio y agosto, pero la línea A / D estaba inclinada hacia arriba. A partir de agosto, las acciones comenzaron a operar más. Se puede ver lo mismo sucediendo a la inversa a finales de septiembre. Click to Enlarge El MACD, que significa línea de convergencia / divergencia de media móvil, es probablemente el indicador técnico más utilizado. Señala no sólo la tendencia, sino también el impulso de una acción. La idea detrás de la línea de MACD es comparar el momentum a corto plazo ya largo plazo de una acción para estimar su dirección futura. Básicamente es la comparación de dos promedios móviles, que puede establecer para cualquier período de tiempo que desee, pero normalmente el promedio móvil de 12 días y 26 días de la población se utilizan. La idea detrás de MACD es que cuando la línea de corto plazo cruza la línea a largo plazo, es una señal de la actividad bursátil futura. Cuando la línea de corto plazo se está ejecutando bajo la línea a largo plazo, y luego cruza por encima de ella, la acción por lo general el comercio más alto. Del mismo modo, podemos predecir un selloff cuando la línea de corto plazo cruza bajo la línea de largo plazo. Puede ver ambas instancias en acción en el siguiente gráfico de Agilent (A). Principales indicadores técnicos para el comercio de opciones Existen cientos de indicadores técnicos disponibles que son utilizados por los comerciantes de acuerdo a su estilo de negociación y valores a negociar. Este artículo se centra en algunos indicadores técnicos importantes específicos para el comercio de opciones. (Confundido Si no está seguro de que el comercio o las opciones técnicas es para usted, consulte o tutorial, Introducción a Tipos de comerciante de acciones para decidir su estilo preferido.) Este artículo supone la familiaridad del lector con la terminología de opciones y cálculos involucrados en indicadores técnicos . Cómo el comercio de opciones es diferente Normalmente, los indicadores técnicos se utilizan para el comercio a corto plazo. Comparado con un comerciante de acciones típico, un comerciante de opciones busca aspectos adicionales de la negociación: Rango de movimiento (cuánto - volatilidad), Dirección del movimiento (Dónde) y Duración del movimiento (Cuanto tiempo) Dado que las opciones están en descomposición Activos (ver el tiempo de decaimiento de las opciones), el período de tenencia toma importancia para la negociación de opciones. Un comerciante de acciones tiene la libertad de mantener la posición indefinidamente o incluso convertir el margen de corto plazo apalancado posición en una tenencia en efectivo. Pero un operador de opciones está limitado por la duración limitada debido a la fecha de caducidad de la opción cuando no hay opción de mantener una posición de opción indefinidamente. Por lo tanto, es importante seleccionar las estrategias correctas de comercio teniendo en cuenta el factor de tiempo. Debido a las limitaciones anteriores, casi todos los indicadores técnicos adecuados para el comercio de opciones son indicadores de impulso, que tienden a identificar los mercados de sobrecompra y sobreventa y, por tanto, las inversiones y tendencias relacionadas. Los siguientes indicadores técnicos se usan comúnmente para la negociación de opciones: Un indicador de impulso técnico que compara la magnitud de las ganancias recientes con las pérdidas recientes en un intento de determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa de un activo. ¿Cómo RSI es útil para los intentos de negociación de opciones RSI para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa de una garantía. Por lo tanto, proporciona indicaciones vitales sobre los movimientos de precios a corto plazo, o más bien correcciones y reversiones, una vez que la condición de sobrecompra o sobreventa se identifica. RSI funciona mejor para las opciones de acciones individuales (en lugar de índices), ya que las acciones demuestran la sobrecompra y la condición de sobreventa con más frecuencia en comparación con los índices. Las opciones sobre acciones altamente líquidas de alta beta hacen que los mejores candidatos para el comercio a corto plazo se basen en RSI. (Consulte el artículo detallado de Investopedias sobre RSI con ejemplo s) Como parámetros estándar comúnmente seguidos, los valores RSI oscilan entre 0-100. Un valor por encima de 70 indica niveles de sobrecompra, y que por debajo de 30 indica sobreventa. Todos los operadores de opciones están conscientes de la importancia de la volatilidad en la valoración de las opciones. Las bandas de Bollinger capturan este aspecto de una seguridad subyacente, permitiendo que rangos superiores e inferiores sean identificados dentro de las bandas generadas dinámicamente basadas en recientes movimientos de precio de la seguridad. Dos indicaciones importantes que se derivan de bandas de Bollinger: Las bandas se expanden y se contraen a medida que la volatilidad aumenta o disminuye en base al reciente movimiento de precios del stock (la expansión indica alta volatilidad y contracción indican baja volatilidad). El operador puede asumir posiciones de opción esperando una reversión. El precio de mercado actual puede ser evaluado en función del rango actual de la banda para cualquier patrón de ruptura. Breakout por encima de la banda superior indica el mercado de sobrecompra, que es la indicación ideal para la compra pone o llamadas de cortocircuito. El desglose por debajo de la banda inferior indica que el mercado de sobreventa tiene la oportunidad de comprar llamadas o ofertas cortas a una menor volatilidad. El cuidado debe ser tomado para evaluar las opciones de corto plazo de volatilidad a gran volatilidad es beneficioso, ya que da primas más altas para el comerciante, mientras que las opciones de compra a menor volatilidad ofrece opciones más baratas. Los comerciantes son libres de usar sus propios valores deseados mientras miraban bandas de Bollinger. Los valores comúnmente seguidos son 12 para la media móvil simple y 2 para la desviación estándar para las bandas superior e inferior. Para los comerciantes de opciones de alta frecuencia, el indicador IMI ofrece una buena opción de indicador técnico para apostar en transacciones de opciones intradía. Combina los conceptos de candelabros intradiarios y RSI, proporcionando así un rango adecuado (similar al RSI) para el comercio intradía, indicando los mercados de sobrecompra y sobreventa. Sin embargo, es importante tener también en cuenta la tendencia de los movimientos de precios, porque cuando hay una fuerte tendencia hacia arriba / hacia abajo visible, los indicadores de impulso con frecuencia muestran oportunidades de sobrecompra / sobreventa. Al ser consciente de las tendencias y, además, utilizando IMI, un comerciante puede detectar potenciales donde puede entrar en una posición larga en un mercado uptrending en intermedias correcciones intradía y posiciones cortas en un mercado bajista a precios intermedios. El IMI se calcula de la siguiente manera: 1. Si Cierre gt Abierto: Gana Ganancia (n-1) (Cerrar-Abierto) Pérdidas 0 2. Si Cerrar lt Abierto: Pérdida Pérdida (n-1) (Abierto - Cierre) Ganancias 0 3. (Ganancias / (Ganancias Pérdidas)) Tomando los beneficios del apalancamiento con posiciones de opción, el indicador IMI (combinado con una tendencia adecuada siguiente indicador) ofrece un gran indicador técnico para el comercio de opciones . La fórmula ofrece flexibilidad a los comerciantes para utilizar sus propios valores deseados para n. Los valores resultantes son 70 o más altos, indicando los mercados de sobrecompra y 30 o menos indicando los mercados de sobreventa. La interpretación sigue siendo similar al RSI discutido anteriormente. Además, la IMF es otro indicador de impulso que combina los datos de precios y volúmenes para identificar tendencias de precios para una acción. También se conoce como RSI ponderado por volumen. Con el volumen considerado en los cálculos, el indicador de la IMF proporciona insumos vitales sobre la cantidad de capital que fluye dentro y fuera de un stock durante un período de tiempo reciente (14 días recomendados). Debido a la dependencia de los datos de volumen, el indicador de MFI es adecuado para el comercio de opciones basadas en acciones (en lugar de basado en índices), y las ferias mejor para el comercio de opciones de larga duración en lugar de frecuentes intradía. Los comerciantes buscan casos cuando el indicador MFI se mueve en dirección opuesta a la del precio de la acción, ya que puede ser un indicador adelantado para predecir una inversión de tendencia. Los valores resultantes del Índice de Flujo de Dinero comúnmente seguido son 20 indicando sobreventa y 80 indicando sobrecompra. El ratio de put call indica la relación entre el volumen de negociación de las opciones de venta y las opciones de compra. En lugar del valor absoluto de la relación Put Call, los cambios en su valor indican un cambio en el sentimiento general del mercado. Un movimiento de alto a menor valor indica una tendencia alcista, lo que indica que más llamadas son optadas por los comerciantes, mientras que un movimiento de valor bajo a alto indica tendencia bajista como más pone son de interés en el mercado. El interés abierto indica los contratos abiertos o no liquidados en opciones. OI no indica necesariamente ninguna tendencia alcista o tendencia a la baja específica, pero proporciona indicaciones sobre el final de una tendencia particular. El aumento de los intereses abiertos indica una nueva afluencia de capital y, por lo tanto, la sostenibilidad de la actual tendencia ascendente o descendente, mientras que la disminución del interés abierto indica un fin de la tendencia. Para las opciones de comercio donde los comerciantes buscan beneficiarse de movimientos de precios a corto plazo y las tendencias, OI proporciona información importante beneficiosa para entrar en o cuadrar posiciones de la opción. Los valores de OI, además del volumen negociado y los movimientos de precios, son frecuentemente utilizados por los operadores de opciones. He aquí una interpretación indicativa para OI y movimientos de precios: