Volumen Medio Móvil Ajustado

Promedios móviles - Volumen Ajustado Dick Arms, conocido como el desarrollador del Índice de Armas y el método de gráficos equivolume desarrolló un método único para calcular promedios móviles. De acuerdo con su trabajo anterior, el método de cálculo incorpora el volumen y se denomina apropiadamente una media móvil ajustada al volumen. El cálculo de una media móvil ajustada por volumen es algo complejo, sin embargo, es conceptualmente fácil de entender. Todos los promedios móviles (incluso el volumen ajustado) utilizan algún tipo de esquema de ponderación para cotizar los datos. Las medias móviles exponenciales y ponderadas asignan la mayor parte del peso a los datos más recientes. Los promedios móviles simples asignan el peso por igual a todos los datos. Los promedios móviles variables asignan la mayor parte del peso a los datos más volátiles. Y como su nombre lo indica, las medias móviles ajustadas por volumen asignan la mayor parte del peso a los días con mayor volumen. Una media móvil ajustada por volumen se calcula de la siguiente manera: Calcule el volumen promedio usando cada período de tiempo en el gráfico. Calcular el incremento de volumen multiplicando el volumen promedio por 0,67. Calcular cada relación de volumen de períodos dividiendo el volumen real de cada período por el incremento de volumen. Comenzando en el período de tiempo más reciente y trabajando hacia atrás, multiplique el precio de cada período por la relación de volumen de períodos y sume estos valores acumulativamente hasta alcanzar el número de incrementos de volumen especificado por el usuario. (V-MA) Acerca de: Sobre el uso de la volatilidad en el análisis técnico para ajustar las medias móviles a los diferentes tipos de cambio. Mercado para evitar señales en el sistema de comercio. Además, sobre la importancia de la volatilidad y caliente podría ayudar a mejorar su análisis técnico. Los promedios móviles (MA) están desempeñando un papel muy importante en el análisis técnico y en una construcción de sistemas de negociación. Se utilizan para generar señales comerciales (ejemplo: crossovers de dos MAs o crossovers de MACD y línea cero), así como se aplican a otros indicadores técnicos para suavizarlos, así como para crear líneas de señal (ejemplo: líneas de señal en estocástica, RSI, MACD, etc). Mientras que los promedios móviles son muy importantes en el análisis técnico, muchos analistas técnicos y comerciantes que trataron de basar su decisión comercial únicamente en los promedios móviles se enteró de que es bastante problemático. Si un retraso de MA es demasiado grande un comerciante puede perder buenas tendencias por actuar cuando es demasiado tarde y cuando el retraso se reduce a continuación, un comerciante puede ejecutar en negociación intermitente cuando todas las ganancias anteriores se eliminan. Problema adicional con los sistemas de negociación basados ​​en las medias móviles es que un comerciante tiene que ajustar los ajustes de período de la barra MAs constantemente. De lo contrario, el sistema (tarde o temprano) entrará en un período de negociación negativa cuando todos los beneficios podrían ser aniquilados. Las gráficas a continuación ilustran la necesidad de ajustar las EM para mantenerse rentables. En el gráfico 1 a continuación, puede ver Promedio móvil simple con ajustes de período de 7 y 26 bar aplicados al índice Dow Jones Industrials (DJI). Las señales comerciales simples en este caso se generan en cruces de dos promedios móviles. El sistema de comercio diría a vender cuando MA corto (7-bar MA) cae por debajo de largo MA (26-bar MA) y para comprar cuando MA corto plantea por encima de largo MA. En esta gráfica: La tendencia 1 fue apenas detectado y luego tuvimos un período de negociación negativa brusca La tendencia 2 fue apenas detectado como y luego tuvimos una señal negativa La tendencia 3 fue perfectamente manchado y luego tuvimos dos señales negativas de nuevo La tendencia 4 Apenas fue visto. Como conclusión para esta ilustración podemos decir que en la mayoría de los casos, después de cada comercio rentable que puede llegar a un período de negociación agitada y negativa que puede perjudicar sustancialmente la rentabilidad de los sistemas. Gráfico 1: Índice de DJI con un sistema de trading basado en cruces de promedios móviles (ajuste promedio de período de barras) Ahora, permite reducir el período de barras de nuestros promedios móviles que debería conducir a una mejor detección de las principales tendencias. En el gráfico 2 tenemos dos medias móviles simples con ajustes de período de 5 y 15 bar aplicados al mismo índice de DJI en el mismo período de tiempo. En este gráfico: Todas las principales tendencias en nuestro período fueron perfectamente vistos y son rentables Sin embargo, todavía teníamos periodos de negociación irregular y negativa y en realidad teníamos mayor número de operaciones (señales) durante estos períodos. En resumen, para este gráfico, podemos decir que la reducción del período de la barra de fijación de las medias móviles conduce a operaciones más rentables, sin embargo, los períodos de negociación irregular y negativa será más largo y más negativo que puede conducir a los resultados en general más digno en comparación con El resultado en el ejemplo del gráfico 1. Ahora, vamos a seleccionar más grande que en el gráfico 1 período de barras de nuestras medias móviles que deberían reducir el comercio en picada si no eliminarlo. En el gráfico 3 tenemos dos medias móviles simples con ajustes de período de 10 y 40 bar aplicados al mismo índice de DJI en el mismo período de tiempo. Sin embargo, entramos y salimos de las principales tendencias con gran retraso, tuvimos operaciones negativas y anteriormente (en el gráfico 1) las operaciones rentables agradables se hicieron menos rentables. En resumen, para este gráfico podemos decir que al aumentar el ajuste de un período de barras de medias móviles, aumentamos un retraso. Puede reducir y eliminar los períodos de negociación agresiva y negativa, sin embargo, respetuosamente, nos hace entrar / salir de un comercio con un retraso que muy probablemente convertirá la mayoría de nuestras señales en negativo y apenas rentable. Gráfico 3: Índice de DJI con un sistema de negociación basado en crossovers de promedios móviles (ajuste de período de barras más pequeño) Al resumir todos estos tres ejemplos de gráfico anteriores, se hace obvio que sería bueno tener la capacidad de evitar un comercio agitado como se hizo En el gráfico 3, todavía, para detectar tendencias importantes como se hizo en el gráfico 1 Para encontrar una solución a un problema descrito anteriormente, un comerciante debe ser capaz de reconocer los períodos de negociación interrumpida. Muchos comerciantes profesionales ya saben la respuesta que es la volatilidad. Durante los períodos de mayor volatilidad, podemos ver fuertes oscilaciones de arriba / abajo y los indicadores técnicos pueden generar más señales dentro de un período más corto de tiempo. Respetuosamente, si no ajusta sus indicadores en consecuencia, puede encontrarse con una negociación agitada y negativa. Usted puede culpar a los indicadores técnicos, un sistema y etc La realidad es - cuando los cambios de volatilidad que tiene que ajustar sus indicadores técnicos (su sistema de comercio) de configuración. Con diferentes niveles de volatilidad, la tendencia de los precios se comporta de manera diferente: con una mayor volatilidad, la tendencia de los precios cambia su dirección más fuerte y más rápido y puede ver cambios más frecuentes en una tendencia. Son más pequeños. Acerca de V-MA (Volatility adjusted Moving Average) Nuestro equipo de investigación creó un algoritmo que permite ajustar automáticamente los promedios móviles en relación con un nivel de volatilidad. Usted puede ver una fila de indicadores técnicos que ya tienen un factor de volatilidad. Sin embargo, podemos decir orgullosamente que somos los primeros que tomamos la decisión de establecer una tecnología que automáticamente ajustaría un ajuste de indicadores a varios niveles de volatilidad. Nuestras tecnologías patentadas permiten aplicar este algoritmo a algunos de los indicadores técnicos. En la gráfica 4 (ver abajo), para una mejor ilustración, trazamos V-MA (línea roja MA ajustada a la volatilidad en la tabla de abajo) junto con SMA (Promedio Móvil Simple - línea verde en la tabla siguiente) y ATR Distancia). Como puede ver, cuando la volatilidad es baja (ATR está en niveles bajos), V-MA se comporta como MA simple (líneas verdes y rojas en el gráfico siguiente se mueven juntos). Sin embargo, cuando la volatilidad es alta (ATR está en el nivel alto), V-MA se ajusta para satisfacer un criterio de volatilidad (la línea roja sale de la línea verde en el gráfico siguiente). Gráfico 4: Índice de DJI y V-MA (promedio móvil ajustado por volatilidad) Igual que con cualquier Media móvil, V-MA tiene ajuste de periodo de barra MA que determina el número de barras (período de tiempo) utilizado para calcular MA. Sin embargo, V-MA tiene dos parámetros adicionales: ajuste de período de barras ATR y nivel de señal ATR. El período de barras ATR se utiliza para calcular la volatilidad y el nivel de señal es un nivel de volatilidad en el que V-MA comienza a ajustarse a la volatilidad. En general, el comportamiento de V-MA podría describirse como Cuando ATR se mueve por debajo del nivel de volatilidad definido, V-MA se mueve como SMA con el mismo período de ajuste de la barra Cuando ATR se eleva por encima del nivel de volatilidad definido, la regla de volatilidad se activa y V-MA se ajusta Cuando ATR cae de nuevo por debajo del nivel de volatilidad definido, V-MA tiende a volver hacia el comportamiento SMA. Antes de elegir un ajuste para V-MA, podría recomendarse trazar el indicador ATR (Promedio de rango verdadero en porcentaje) en un gráfico. Después de jugar con ATR, será más visible qué período de barra ATR y qué nivel de volatilidad (quotSignal Levelquot) desea utilizar en V-MA. V-MA basado en el sistema de comercio V-MA podría ser utilizado para generar señales comerciales, así como podría ser utilizado como un componente en los sistemas de comercio de la misma manera que otros promedios móviles son. Para entender mejor la ventaja de V-MA sobre el promedio simple de movimiento, vamos a comparar el sistema de comercio descrito anteriormente (véase el gráfico 1) sobre la base de los crossovers de MA rápido con ajuste de período de 7 barras y MA lento con 26 bar período a un sistema similar Basado en V-MA. Tomaremos el mismo índice DJI y el mismo período de tiempo. Utilizaremos la misma MA de 7 barras como media móvil rápida. Sin embargo, para un promedio de movimiento lento vamos a elegir V-MA, pero con los mismos ajustes de 26-bar período. Si compara el gráfico 1 (véase más arriba) y el gráfico 5 (véase más adelante), puede notar que las señales generadas en estos gráficos son casi idénticas, lo que no debería ser una sorpresa ya que se seleccionó la misma configuración para medias móviles. La diferencia es que el sistema de negociación basado en V-MA (véase el gráfico 5) no se ejecuta en negociaciones bruscas y negativas en septiembre de 2011. Como resultado, podemos decir que los sistemas de comercio que utilizan volatilidad ajustado promedios móviles tienen la capacidad de evitar agitado Negociación durante los períodos de alta volatilidad y estos sistemas podrían proporcionar beneficios sustancialmente más altos que los sistemas similares basados ​​en los promedios móviles simples. Gráfico 5: Índice de DJI y V-MA (volatilidad ajustada del promedio móvil) basado en las señales comerciales. En resumen La volatilidad es uno de los factores más importantes en el análisis técnico. Un comerciante que no mantiene un ojo en la volatilidad, tarde o temprano, puede entrar en el período de señales suicidas negativas simplemente porque con cambios en la volatilidad que tenemos cambios en las tendencias de precios comportamiento. Podría ser altamente recomendable tener análisis de volatilidad incluidos en cada sistema de comercio. Nuestra tecnología patentada de ajustar los indicadores técnicos a los niveles de volatilidad puede ayudarle con esto. Copyright 2004 - 2016 Grupo de Inversiones destacadas. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido. Nuestras páginas están constantemente escaneadas. Si vemos que cualquiera de nuestros contenidos se publica en otro sitio web, nuestra primera acción será informar este sitio a Google y Yahoo como un sitio web de spam. Descargo de responsabilidad Privacidad 169 1997-2013 MarketVolume. Todos los derechos reservados. SV1First MOMA. Entonces VOMOMA. Y ahora. Peso Movimiento Movimiento-Adjusted Promedio: Su W EVOMO por Stephan Bisse Promedios móviles: Utilizo em, usted em del uso, todos los usamos em, pero pueden ellos realmente decirle cualquier cosa sobre la dirección futura de una serie de tiempo En este artículo, el Tercero de una serie, miramos a minimizar el retraso aún más usando el movimiento ponderado y el volumen de la media móvil. M oving los promedios simplemente le dan una vista de donde una serie de tiempo ha sido en el pasado. Entonces, ¿cómo se puede utilizar como un predictor? La única manera es mediante la adición de más información en el cálculo. Pero si usted hace esto usted tiene que cerciorarse de que sea un indicador principal para la serie de tiempo en la pregunta. En otras palabras, los cambios en la información adicional deben estar correlacionados con los cambios futuros en las series temporales. En mi artículo de febrero de 2005, Visiting MOMA, ajusté un promedio móvil simple (SMA) tomando cada punto de datos en el período de retroceso y ponderándolo según la magnitud absoluta del movimiento que lo precedió con relación a la suma de todos los absolutos en El período de retroceso. Bautizé este nuevo MOMA móvil. En mi artículo de marzo de 2005, Añadiendo volumen a la media móvil ajustada al movimiento, ajusté MOMA por la magnitud relativa del volumen de cada punto de datos en el período de retroceso para crear una media móvil doble ajustada, que bautizé VOMOMA. La idea detrás de MOMA es que un movimiento fuerte en una dirección dada es un presagio de la dirección futura del mercado, y por lo tanto ponderar un promedio por la magnitud de los movimientos entre los puntos de datos puede producir señales más oportunas que una SMA estándar. El paso adicional a VOMOMA se basa en la lógica de que los movimientos grandes acompañados por un volumen pesado son más significativos que los acompañados por el volumen de la luz. Por lo tanto, una media móvil ajustada por volumen y tamaño de movimiento puede capturar estos matices adicionales. FIGURA 1: LAG EN MOVIMIENTOS MÍNIMOS. Aquí se ve una onda sinusoidal con una frecuencia de 20 - frente a un promedio móvil simple de 10 días (SMA). Tenga en cuenta que hay un retraso de cinco días en la SMA. . Continuación en el número de abril de Análisis Técnico de STOCKS amp COMMODITIES Extraído de un artículo publicado originalmente en el número de abril de 2005 de Análisis Técnico de STOCKS amp COMMODITIES revista. Todos los derechos reservados. Copy Copyright 2005, Análisis Técnico, Inc.