Ingeniería Inversa De Forex

Reverse ingeniero asesor experto Garantizo que usted no es el primer comerciante a considerar la idea de la ingeniería inversa de un asesor experto. La idea aparece más frecuentemente entre los comerciantes que no quieren pagar por un asesor comercial experto. Alternativamente, quieren usar la misma estrategia cuando otro comerciante que no quiere compartir la idea. Las motivaciones para la ingeniería inversa me recuerdan la descompilación de EAs. Haciéndome desconfiar de la idea. La ingeniería inversa de una estrategia sólo es una posibilidad cuando se conocen algunos parámetros sobre la estrategia. Si, por ejemplo, usted sabía que la estrategia involucra el MACD y los cruces de media móvil, al menos proporciona un punto de partida razonable. El programador podría escribir software que combina todas las combinaciones posibles de dos promedios móviles de varios tipos con cada tipo conocido de MACD. El programador podría entonces adivinar qué tipos de señales podrían resultar en una decisión de compra o venta. Si las suposiciones no son muy buenas, entonces el resultado del intento de ingeniería inversa es cierto fracaso. Entonces usted tiene el problema de adivinar en qué gráfico para basar las decisiones. Muchos comerciantes usan gráficos estándar como el M1 y el M15, pero muchos otros usan opciones menos comunes como un M3. Si el comerciante utiliza múltiples gráficos como un M2 y M10, el historial comercial resultante se desorden juntos. Buena suerte tratando de separar las diferentes series. Hacer las cosas peor es si el comerciante utiliza un gráfico que doesn8217t dependen del tiempo en absoluto. Los cuadros de la señal son los más comunes, aunque usted ve ocasionalmente opciones menos ortodoxas como las cartas de la punta y de la figura y las cartas de Kagi. El tiempo es irrelevante. Usted wouldn8217t tiene alguna idea en qué cartas para ejecutar la prueba. Este acercamiento de hacer conjeturas algo inteligentes mientras que arroja el fango en la pared se llama un ataque de la fuerza bruta. Usted designa literalmente cada combinación posible única, entonces vea cuál abre la caja fuerte metafórica. Algunos resultados no tendrán ninguna semejanza con los resultados reales. Si obtiene extraordinariamente suerte y / o tiene una inteligencia fantástica, entonces puede encontrar una réplica cercana de la estrategia. Sería posible estudiar la correlación de los valores probados con los valores en el estado de cuenta suministrado. Lo ideal sería buscar clústeres de datos con ajustes de variables similares que no alteren drásticamente la correlación entre la estrategia de ingeniería inversa y la declaración de cuenta real. Si no sabe mucho acerca de la estrategia, o si lo que cree que sabe que está mal, entonces no tiene ninguna oportunidad de ingeniería inversa del asesor experto. Por todo lo que sabes, la EA que pensaste usar RSI podría resultar para funcionar en fases de la luna (sí, hay estrategias reales que lo hacen) o que toman decisiones basadas en volteretas. La mayoría de las personas asumen que saben más de lo que realmente hacen. Desalentaría a todos, excepto a los más tontos o obstinados de hacer el intento, a menos que tuvieras una muy buena razón para hacerlo. Comentarios Denny Sopandi diceReverse Engineering un sistema rentable (REPS) Major Edit - 8/11/15, 8/18/15 Reglas comerciales REPS - Hemos llegado al punto en que podemos poner nuestras reglas a quotpen y paperquot. Podemos encontrar que es necesario para ajustarlos como vamos, pero estoy negociando como se enumeran a continuación en el explorador adjunto. Este es un sistema de comercio de tendencia a largo plazo con énfasis en el bajo riesgo, alto retorno. Instrumentos - Casi cualquier cosa que se mueva, pero podemos seleccionar pares que tienden a tendencia con regularidad (piense Eur / Aud vs. Eur / Gbp) 1. Entrada inicial de la serie Break del canal Donchian 20 en el gráfico semanal constituiría el comienzo de una tendencia. Entrada inicial tomada en ese punto. Tamaño de posición a discreción de los comerciantes, pero el objetivo aquí es hacer de este un riesgo bajo, o en otras palabras, no un gran golpe a nuestra balanza comercial. Así que me quedo con un bajo balance de la cuenta. 25 - 2 parecería un rango válido. Stoploss en la entrada inicial (y todas las entradas subsiguientes) será el lado opuesto del canal Donchian de 20 periodos en el H4 tf. 2. Gestión comercial Queremos que estos oficios sean tan pronto como sea posible. Theres siempre va a ser un trade off entre pasar a BE para preservar nuestro capital comercial frente a riesgo de perder una posición de detener en BE. Busque la estructura del mercado y el movimiento de precios para ayudar a determinar un buen lugar, pero debe ser alrededor de 50 pips dependiendo del par. EDIT 8/18/15 - Trail s / l en el H4 DC hasta BE 3. Añadir en las operaciones Nuevas operaciones se añadirá en una ruptura del canal Donchian 20 período en el Daily tf. Obviamente no se toma cada descanso. La ubicación del comercio se determinará cuando el comercio permita el uso de MM como se describe a continuación. EDIT 8/18/15 Addon agresivo - Si H4 DC empuja en dirección opuesta a la DC diaria entonces invierte en la dirección de la tendencia, entonces tome entrada en la rotura de H4 DC con s / l en H4 DC opuesto como siempre. Si estamos tratando de introducir una tendencia que ya está establecida, podemos entrar en cualquiera de los dos criterios anteriores si se cumplen las condiciones. 4. Gestión del dinero Una vez que nuestra entrada inicial de la serie esté en BE y libre de riesgo usaremos las ganancias flotantes de nuestra posición (s) para financiar otras posiciones. Vamos a bloquear a través de mover s / l 50 de nuestro beneficio flotante y utilizar los otros 50 para nuestra próxima entrada. Por ejemplo, si arriesgamos 10 en la entrada inicial y luego tenemos 30 de beneficios flotantes en el momento del comercio de addon, quotlock investigar 15 de utilidad y usar 15 para abrir la siguiente posición. Típicamente esto aumentaría nuestro tamaño de la posición cada paso del camino, mientras que agregando no más riesgo. EDIT 8/18/15 - Si una operación se retira a pérdida entonces solo reingresaremos utilizando un MM restablecido a la menor de la nueva entrada de entrada calculada menos la cantidad perdida en comercio anterior O nuestro riesgo de entrada inicial. el que sea mejor. (Nunca ponga bloqueado en quot50quot en mayor riesgo en financiar addons) 5. Serie de salida Cuando el precio golpea el canal Donchian 20 oposición en el Daily tf esto significará el final de la tendencia y todas las posiciones se cerrará. Entrando en el fin de semana en un quotDog Days de agosto Tradingquot viernes por la tarde, pensé que podría ser interesante para desarrollar un nuevo. O al menos revisado. Sistema de comercio con la entrada de la comunidad FF. Parece típicamente que cuando desarrollamos un sistema de comercio miramos gráficos e indicadores y cómo nos pueden decir dónde va el mercado y cómo podemos entrar. A medida que el sistema evoluciona (o muchas veces pasa) hacemos cambios y correcciones, ya que no estamos llegando a nuestro resultado deseado de una manera u otra. Así que en su lugar, me gustaría mirar a la inversa, por así decirlo. Bien comience con donde queremos acabar y ver si no podemos desarrollar una manera de llegar allí. Para empezar, sólo un poco sobre mi estilo de comercio. Estoy a favor de seguir la tendencia a largo plazo. En última instancia me gustaría un sistema thats bajo mantenimiento (en términos de tiempo de computadora), sin estrés (lo que significa, entre otras cosas, bajo riesgo) y, por supuesto, tremendamente rentable. No me malinterpretes. Me gusta dabble en el comercio a corto plazo, mayor riesgo / apalancamiento ideas, etc, etc Pero eso es principalmente un tiempo pasado o solución de solución de comercio. Para ir a, hacer un sistema de vida, los que simplemente no funcionará para mí. Everyones bienvenidos a chime en y participar y compartir ideas. Eso no quiere decir que necesariamente los incorpore en lo que estoy haciendo, o en este hilo, pero espero obtener algunas buenas ideas de ustedes como espero compartir algunos con ustedes. Cuando su tendencia como eso, yo uso el canal de Donchain, fijado a 20 en plazos más altos, ya 55 en los plazos más bajos, con 200 MA. Eso es. Usted puede agregar a su posición o tomar beneficio como rebotes alrededor en el canal. Al igual que el método de Turtle Traders, excepto que no tantos canales. MW. Gracias por tu aportación. Canales Donchian ciertamente tienen potencial aquí. Bien mirar eso en un minuto. Nuestra primera tarea es mirar estos 3 ejemplos. Con el beneficio de la retrospectiva, qué criterios nos habrían mantenido en estos pares para la mayor parte de la tendencia Para los propósitos de nuestra discusión, bien término una serie de oficios en un par dado como. bien. una serie. Así que para determinar cuánto tiempo mantuvimos nuestra serie en esta tendencia que tenemos que determinar en primer lugar lo que constituiría nuestra salida. Bueno, eventualmente estar hablando de 2 tipos diferentes de salida. Uno será en relación con nuestra gestión de dinero / comercio y bien discutir que más tarde. Pero primero podemos mirar a salir de una serie debido a la tendencia (según lo definido por nuestros criterios) de ser más, al menos por el momento. Así que vamos a hablar de posibles salidas de nuestros 3 ejemplos que nos hubieran mantenido en estas tendencias. MW mencionó el canal de Donchian con un ajuste de 20. Deja para echar un vistazo. Así que si establecemos el criterio de salir de nuestra serie en la ruptura del canal Donchiano, vemos que E / N y G / U seguirían siendo activos y continuos. El E / U habría salido el 28 de abril después de haber sido expulsado hacia el comienzo de la tendencia el 30 de junio de 2014. Así que potencialmente habríamos capturado cerca de 2.500 de esos 3.300 pips, dependiendo de nuestra entrada inicial. No está mal. A continuación, observe los promedios móviles. Bolas. Si realmente tiene un par, se agregaría a la posición en los puntos de confirmación (donde el precio toca el límite superior o inferior del canal, dependiendo de si la tendencia es alcista o bajista). Añadir a la parte inferior rebote, si alcista añadir a la parte superior rebote, si bajista. También podría obtener beneficios en estos puntos, restableciendo una nueva posición en el rebote. En realidad, los criterios reales son: si el precio se rompe significativamente por encima o por debajo del límite del canal, o si el precio se rompe por encima o por debajo del 200 MA, saldría de la posición. Tú. Whoaaaaaa. Salir adelante de nosotros mismos. Lol, pero gracias por la entrada. Bien discutir las entradas a su debido tiempo. Estaban estableciendo un criterio de salida de serie en este momento. Por supuesto, nunca se sabe lo que sucederá en el borde derecho, pero aquí está mi análisis - nada nuevo. El primer problema es identificar el cambio de tendencia, luego permanecer en la tendencia con posibles adiciones a la posición y finalmente salir. Estoy adjuntando 2 cartas que conforman toda la tendencia de la UE. Creo que mis notas muestran mi método para las etapas anteriores. Los EMAs son 40 y 15 con los 40 colores cambiantes con pendiente. La primera entrada ocurre cuando la primera vela completa está en la dirección del 40EMA y por debajo del 15 EMA. Gracias por contribuir con PK. Echemos un vistazo a algunas MA. Heres nuestros 3 ejemplos con un 20 (rojo), 50 (azul) y un 100 (verde) MA añadido. Si estuviera pensando en salir en una cruz de MA, verá que en el E / N y G / U todos menos los 20 nos tendría todavía en la tendencia actual, al igual que fue el caso con el Donchian Canal. Así que no hemos ganado ninguna nueva información. En el E / U vemos los 20 saliendo con frecuencia como podríamos esperar y los 50 nos están echando un par de veces. El 100 tenía nosotros en 4/28/14 como el DC, pero nos mantiene en todo el camino. Nos dieron una salida más tarde en el 100 que el DC, que nos costó un par cientos pips más en la salida posterior. Hasta ahora el Donchian nos está dando una salida mejor en estos ejemplos En el E Se unió a Nov 2010 Estatus: Snaggin Algunos Pips 2.033 Puestos Bueno, ya que nos hemos dirigido Segmento 2 - entrada de la serie inicial, también tenemos que hablar de Segmento 3 - Serán muchos aspectos a MM que abordaremos a medida que vayamos pero por ahora tenemos que pensar en el dimensionamiento de posición inicial. Como se mencionó al principio, quiero que esto sea un sistema de comercio de bajo riesgo. Bajo riesgo puede significar muchas cosas diferentes para diferentes personas. En gran medida dependerá de usted como un comerciante, sus recursos, la tolerancia al riesgo, etc Hay muchos hilos sobre eso. En aras de la simplicidad, comencemos con el supuesto de que arriesgamos 1 de nuestro capital comercial para una entrada inicial de la serie. Podemos y sin duda ajustaremos esto (sospecho inferior) a medida que avanzamos, pero, por lo que sea por ahora. Vamos a calcular el saldo inicial en nuestra cuenta comercial es de 10.000. El comercio de Eur / Usd nuestro valor por pip es de 10 para un lote estándar completo, 1 para .1 lotes y 10 centavos para .01 lotes Así que estamos queriendo arriesgar 1 o 100 Así pues, una representación de nuestro punto de entrada inicial en el semanal Cuadro con la vela de entrada en la extrema derecha. Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Conocemos nuestro nivel de stop de venta, el canal donchian inferior. Sabemos que queremos arriesgar 100 para este comercio inicial, así que para determinar nuestro tamaño de posición necesitamos saber cuál será nuestro stoploss inicial. Nuevamente tenemos opciones. Podemos utilizar - Acción de precio / estructura ADR Set stop Otro lado de Donchian Canal en Diario / Semanal Cualquier persona tiene alguna otra sugerencia (VIDEO) Precio Acción Estrategias de negociación Las estrategias de acción de precio de comercio han estado alrededor durante bastante tiempo, y por buenas razones. Pero me parece que muchos comerciantes tienden a confundir el término por lo que realmente es. Así que lo que es, en realidad, usted pregunta Vamos a averiguarlo. Para entender verdaderamente las estrategias de comercio de acción de precio de plazo, primero debemos analizar cada término. Después de todo, es sólo una combinación de los dos términos, la acción del precio y las estrategias comerciales. Así que vamos a empezar con la acción del precio. ¿Qué es la Acción de Precio que cubre la acción del precio en otras lecciones, así que no voy a discutir el tema demasiado. La idea básica detrás de la acción de precio es que estamos estudiando cómo el mercado se mueve en relación con el movimiento de precios anterior. Cada día, semana y mes, el mercado Forex está pavimentando su propio camino. Este camino puede convertirse en nuestra hoja de ruta para el futuro movimiento de precios, si sabemos leerlo. Al estudiar los altos y bajos de estos días, semanas y meses anteriores, podemos desarrollar una idea general de qué precio puede hacer a continuación. Aquí es un gran ejemplo de cómo los precios pueden reaccionar a ciertos niveles de acción de precios. Aquí hay un gráfico diario de AUDCAD. Observe cómo estos niveles clave pueden actuar como límites. Esto puede convertirse en nuestra hoja de ruta para el futuro movimiento de precios, si sabemos cómo identificar adecuadamente estos niveles. Debe ser inmediatamente evidente cómo estos niveles pueden ser ventajosos para nosotros los comerciantes. Debo señalar que no todos los gráficos alinearán esto perfectamente. Afortunadamente nosotros don8217t tenemos que cambiar cada gráfico. That8217s la gran cosa sobre el mercado de divisas 8211 tenemos un montón de pares de divisas para elegir. Esto nos permite intercambiar solamente las parejas que tienen los niveles de acción de precio más obvios. ¿Por qué funciona la acción de precio Como comerciantes técnicos, es importante que no nos distragamos demasiado por qué algo funciona. Cuando empecé a negociar Forex en 2007, estaba constantemente tratando de entender las cosas. Técnico, fundamental, lo que quieras. Invertiría cualquier cosa que pudiera poner en mis manos. Después de haber pasado por esa experiencia, puedo decirte que un mejor uso de tu tiempo es practicar la identificación de estos niveles en tus cartas. Dejan el análisis en profundidad a los comerciantes fundamentales. Pero supongo que no podría doler al menos saber lo básico. Y puede resultar beneficioso para algunos, por lo que vamos a tocar brevemente por qué funciona el precio de acción. La razón de acción de precio funciona, y funciona bien, es porque todo el mundo está mirando el mismo gráfico, con respecto al mismo marco de tiempo, por supuesto. Un gráfico diario de EURUSD se ve igual en mi gráfico como lo hace para todos los comerciantes de todo el mundo. Las estadísticas muestran que alrededor de 4 trillones cambia de manos cada día en el mercado de divisas. Ahora imagina cuántos globos oculares funcionan, todos mirando el mismo gráfico. Mucho Como ejemplo, aquellos que usan indicadores (sin usar niveles de acción de precios) no pueden decir lo mismo porque hay literalmente miles de diferentes indicadores y combinaciones de indicadores. El MACD, por ejemplo, sólo puede ser utilizado por 5 de los que negocian el mismo gráfico diario EURUSD. De ese 5, tal vez sólo 0,07 utilizar el MACD combinado con RSI. Usted consigue el punto, las variaciones son interminables. Debido a que las variaciones son infinitas, también lo es el resultado. En otras palabras, los resultados son tan consistentes como los niveles de acción de precios, que son los mismos para todos. Voy a decir que algunos corredores pueden mostrar diferentes precios abiertos y cerrados, pero por lo general esas diferencias son sólo unos pocos pips. La principal excepción son los corredores que siguen un cierre de Nueva York (gráfico de 5 días). Incluso entonces un nivel horizontal clave o línea de tendencia en un gráfico específico se verá igual que lo hace con cualquier otro corredor. ¿Por qué importa esto? Todo se reduce a la psicología. ¿Alguna vez has estado sentado en el tráfico y presenciado un conductor obtener tan frustrado que se tira hacia fuera en el hombro para evitar los otros coches Lo que sucede inmediatamente después Otros coches comienzan a seguir su ventaja, esto es porque la mayoría de los seres humanos son seguidores, No líderes. La misma regla se aplica a la negociación de divisas, o cualquier mercado con liquidez decente. Si un gran porcentaje de los comerciantes tienen los mismos niveles (o similar) en sus gráficos, las probabilidades de acción de precios respetando esos niveles (los comerciantes que siguen a otros comerciantes) se hace infinitamente mayor. Esos comerciantes están siguiendo el paquete. Y that8217s bien El mercado Forex es un lugar donde vale la pena ser un seguidor y no un líder. Es importante señalar que los niveles de acción de los precios funcionan mejor en los mercados con alta liquidez. Es por eso que funciona tan bien en el mercado Forex. Debido a su alta liquidez (el más alto del mundo de hecho) el mercado Forex produce algunos de los mejores niveles de acción de precios de cualquier mercado financiero. Que sobre cubre por qué funciona el precio de acción. Al fin y al cabo, supongo que no. Debo haber tenido un poco de retraso en la ingeniería de retroceso, ya que no lo he hecho durante tanto tiempo. De todos modos, ahora que usted tiene una mejor comprensión de la acción del precio y por qué funciona, let8217s echar un vistazo al término, las estrategias de negociación. Qué es una estrategia de negociación Una estrategia de negociación es un plan fijo con un objetivo 8211 para lograr la mayor cantidad de beneficios mientras se utiliza la menor cantidad de riesgo. Por lo menos that8217s la definición de una 8220good8221 estrategia comercial. Algunos ejemplos de estrategias comerciales incluyen: La lista continúa por millas, por lo que muchos comerciantes pasan años intentando estrategias diferentes antes de encontrar uno que funcione. Obviamente I8217m parcial a las barras de pasador y dentro de las barras, que se basan en la acción del precio. Pero hay una simple razón por la cual pasé mucho tiempo y energía enseñando estrategias de acción de precios, porque simplemente trabajan. Piensa en la estrategia comercial como la señal que buscas antes de entrar en un comercio. Los criterios que deben cumplirse para que usted pueda poner dinero en riesgo. Cada buena estrategia de negociación debe ser: Definitiva La estrategia de negociación debe ser precisa y definible Consistente Constantemente poner las probabilidades a su favor Verificable Cada buena estrategia comercial debe tener un historial probado Objetivo Una sólida estrategia comercial se basa en lo que el mercado está haciendo, Lo que usted piensa que debe hacer Que sobre las estrategias de comercio de cubiertas. Si suena a la derecha, that8217s porque es. Oye, nadie dijo que esto era ciencia de cohetes. En este punto, discutimos la acción del precio y por qué funciona. We8217ve también cubrió lo que es una estrategia de negociación y en qué debería consistir una buena estrategia. Las estrategias de acción de precios que uso y enseño en mi curso de acción de precios consisten en niveles de soporte y resistencia (acción de precio) combinados con barras de pasador, dentro de barras y barras de 8220pinside8221 ( Estrategias comerciales). Piense en la acción del precio como donde usted debe buscar los comercios y su estrategia que negocia como qué usted debe negociar Aquí están dos grandes ejemplos de donde y de lo que debemos negociar cuando viene a las estrategias del comercio de la acción del precio. Pin bar precio acción estrategia de negociación Dentro de bar precio acción estrategia comercial Aunque la combinación de los niveles de acción de precios y las dos estrategias comerciales anteriores son poderosos, este shouldn8217t ser su único criterio para entrar en un comercio. Hay varios otros factores de confluencia que entran en juego. Sin embargo, las estrategias de acción de precio de comercio como se ilustra en estas dos cartas son un gran lugar para comenzar. Espero que esta lección haya ayudado a aclarar cualquier idea errónea sobre qué estrategias de negociación de precios son y cómo se pueden utilizar. Sólo recuerde que cada estrategia de negociación de acción de buen precio debe ser: Definitivo La estrategia de negociación debe ser precisa y definible Consistente Consistentemente poniendo las probabilidades a su favor Verificable Cada buena estrategia comercial debe tener un historial probado Objetivo Una sólida estrategia comercial se basa en lo que el El mercado está haciendo, no lo que usted piensa que debe hacer Su turno ¿Utiliza las estrategias de acción de precio de comercio Si no, ¿crees que este estilo de comercio podría ser ventajoso? Sientase libre de dejar sus comentarios en la sección de comentarios a continuación. Todos los comentarios sobre el tema son bienvenidos